บันทึกการลงทุน

วันพุธที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ทำไมคนส่วนใหญ่จึงทำตามระบบเทรดไม่ได้

สิ่งที่ทำให้คนส่วนใหญ่ไม่สามารถทำตามระบบได้

-ความเครียดจากการซื้อ ต้องซื้อตัวที่ไม่อยากซื้อ

-ความเครียดจากการไม่ได้ซื้อ คือต้องไม่ซื้อตัวที่ไม่เข้าระบบ แม้จะชอบกราฟ แพทเทิล แค่ไหนก็ตาม

-ความเครียดจากการขาย ต้องขายขาดทุน คัทลอส ตัวที่ระบบให้ขายทั้งๆที่บางครั้งอยากรออีกหน่อย

-ความเครียดจากการไม่ได้ขาย หุ้นบางตัวเรามีกำไรมากแล้วแต่ไม่สามารถขายได้เพราะระบบยังไม่สั่งขาย

-ความเครียดจากการถือหุ้น ต้องทนถือหุ้นที่บางครั้งเราคาดว่าราคาจะต้องลง และทนดูมันลงไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงจุด stop

เห็นได้ชัดว่าระบบมีวิธีการไล่คนออกจากระบบโดยการเล่นกับจิตใจคน

วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

บทความก่อนหน้าได้ทดสอบ SET index กับ MACD ไปแล้ว

ครั้งนี้จะทดสอบ การซื้อ SET index ด้วย Parabolic (SAR)
ช่วงเวลาในการทดสอบ คือ 1/1/1994 - 31/12/2014 (21 ปี)

เงินตั้งต้นในการทดสอบ 1 ล้านบาท
อดีตไม่ได้รับประกันอนาคต

Buy เมื่อ Close > Parabolic

Sell เมื่อ Close < Parabolic

เงินตั้งต้นในการทดสอบ 1 ล้านบาท จะกลายเป็น 5.07 ล้านบาท

วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

บทความก่อนหน้าได้ทดสอบ SET index กับ RSI ไปแล้ว

ครั้งนี้จะทดสอบ การซื้อ SET index ด้วย MACD
ช่วงเวลาในการทดสอบ คือ 1/1/1994 - 31/12/2014 (21 ปี)

เงินตั้งต้นในการทดสอบ 1 ล้านบาท
อดีตไม่ได้รับประกันอนาคต

1.BUY : MACD > SIGNAL LINE

SELL : MACD < SIGNAL LINE

(วิธีนี้ก็คือ แท่ง Hist. อยู่เหนือเส้น 0)

เงินตั้งต้นในการทดสอบ 1 ล้านบาท จะกลายเป็น 3.42 ล้านบาท

2.BUY : MACD > 0

SELL : MACD < 0

เงินตั้งต้นในการทดสอบ 1 ล้านบาท จะกลายเป็น 5.43 ล้านบาท

SET index with EMA

SET index (EMA cross EMA)

SET index & RSI

SET index & Parabolic (SAR)

SET index with Breakout

วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

บทความก่อนหน้าได้ทดสอบ SET index กับ EMA ไปแล้ว

ครั้งนี้จะทดสอบ การซื้อ SET index ด้วย RSI ดูบ้าง
จากคำพูดของการใช้เทคนิคเคิลในการซื้อขาย ของหลายแห่ง ว่า
เมื่อใดก็ตามที่ RSI มากกว่า 70 คือการเข้าเขต Overbought
และเมื่อ RSI ต่ำกว่า 30 คือเข้าเขต Oversold

ช่วงเวลาในการทดสอบ คือ 1/1/1994 - 31/12/2014 (21 ปี)
เงินตั้งต้นในการทดสอบ 1 ล้านบาท

อดีตไม่ได้รับประกันอนาคต

1. Buy SET index เมื่อ RSI 14 Day ต่ำกว่า 30
และ Sell เมื่อ RSI 14 Day มากกว่า 70

จากเงิน 1 ล้านบาท จะเหลือ 539,463 บาท ขาดทุนถึง 46.05%

2.Buy SET index เมื่อ RSI 14 Day มากกว่าหรือเท่ากับ 50

และ Sell เมื่อ RSI 14 Day น้อยกว่า 50

จากเงิน 1 ล้านบาท จะกลายเป็น 6.55 ล้านบาท

3.Buy SET index เมื่อ RSI 14 Day มากกว่าหรือเท่ากับ 70

และ Sell เมื่อ RSI 14 Day น้อยกว่า 70

จากเงิน 1 ล้านบาท จะกลายเป็น 1.609 ล้านบาท

4.Buy SET index เมื่อ RSI 14 Day มากกว่าหรือเท่ากับ 70

และ Sell เมื่อ RSI 14 Day น้อยกว่า 50

จากเงิน 1 ล้านบาท จะกลายเป็น 2.904 ล้านบาท

SET index with EMA

SET index (EMA cross EMA)

SET index & MACD

SET index & Parabolic (SAR)

SET index with Breakout

วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

SET index (EMA cross EMA)

SET index (EMA cross EMA)

บทความก่อนหน้าทำการทดสอบ SET index กับ EMA ไปแล้ว
ครั้งนี้จะทดสอบ การซื้อ SET index เมื่อ EMA วันสั้น > EMA วันยาว

ช่วงเวลาในการทดสอบ คือ 1/1/1994 - 31/12/2014 (21 ปี)
เงินตั้งต้นในการทดสอบ 1 ล้านบาท

อดีตไม่ได้รับประกันอนาคต

1. Buy SET index เมื่อ EMA 5 day > EMA 10 day
และ Sell เมื่อ EMA 5 day < EMA 10 day
จากเงิน 1 ล้านบาท กลายเป็น 7.466 ล้านบาท

2. Buy SET index เมื่อ EMA 10 day > EMA 25 day
และ Sell เมื่อ EMA 10 day < EMA 25 day
จากเงิน 1 ล้านบาท กลายเป็น 7.018 ล้านบาท

3. Buy SET index เมื่อ EMA 5 day > EMA 10 day > EMA 25 day
และ Sell เมื่อ EMA 5 day < EMA 10 day
จากเงิน 1 ล้านบาท กลายเป็น 9.063 ล้านบาท

SET index with EMA

SET index & RSI

SET index & MACD

SET index & Parabolic (SAR)

SET index with Breakout

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

SET index with EMA

การทดสอบนี้ เป็นการทดสอบ ดัชนี SET กับ เส้น EMA
โดยเงื่อนไขคือ
ซื้อเมื่อ SET > EMA
ขายเมื่อ SET< EMA
ช่วงเวลาในการทดสอบคือ 1/1/1994 - 31/12/2014 ( 21 ปี)

อดีตไม่ได้รับประกันอนาคต

1. EMA 10 day เงินตั้งต้นในการทดสอบคือ 1 ล้านบาท กลายเป็น 6.75 ล้านบาท